Forex trading หลาย คู่

ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ในการเทรดแบบ Multicurrency Trading บางคู่ค้า forex ใช้กลยุทธ์การค้าเดียวกันสำหรับสกุลเงินทั้งหมดในขณะที่คนอื่นใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายหรือผู้ค้าอาจใช้กลยุทธ์หลายคู่ forex หลายเพื่อเพิ่มผลกำไรอาจ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายที่เกิดจากการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวที่ปรึกษาทางเทคนิคอีเอจะช่วยให้สามารถปรับพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้กลยุทธ์แยกออกเป็นระบบเดียวและการทดสอบอาจแสดงขึ้น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการทับซ้อนกันหรือการเบิกถอนเงินที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเมื่อมีการผสานรวมกลยุทธ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเข้าด้วยกันการใช้ขั้นตอนวิธีการต่างๆระบบการซื้อขายสามารถตรวจสอบคู่สกุลเงินและดำเนินการเฉพาะตามพารามิเตอร์ที่ป้อนได้ระบบ EA หลายระบบสามารถสร้างขึ้นเพื่อประเมินกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมด side-by-side ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีเพียง EA เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ acc ess บัญชีที่กำหนดมันอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในการพัฒนาระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ทำงานได้ดีในคู่สกุลเงินต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายระบบส่วนใหญ่ที่รู้จักกันแพร่หลายสำหรับการซื้อขายแบบหลายสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ด้านแนวโน้มเช่น Donchian-channel breakouts และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้กำไรจากแนวโน้มในระยะยาว แต่กลยุทธ์ multicurrency จะต้องแสดงให้เห็นถึงชัยชนะเหนือขอบฟ้าเวลาทั่วไปสำหรับ traders forex ตัวอย่างเช่นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดีกับทั้ง EUR USD และ USD JPY สัญญาณจะต้องมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จแม้จะมีความผันผวนและความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสองคู่และธุรกิจการค้าต้องเป็นผู้ชนะในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นหากไม่เช่นนั้นการซื้อขายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอาจสร้างความเสี่ยงต่อความเข้มข้นมากเกินไปและมากเกินไป drawdown. There เป็นโอกาสที่มีกำไรมากในการซื้อขายสี่สกุลเงินคู่ EUR USD, GBP USD, USD JPY และ USD CHF ฉันได้รับความสุขกับความสำเร็จโดยใช้กลยุทธ์ ba sed เมื่อความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ ME ฉันใช้ ME เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจุดโอกาสการค้าที่ครอบคลุมและคำนวณจุดออกจากรายการสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงินหลักทั้งสี่ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ความเป็นไปได้ว่าการค้า forex จะชนะ EA ดีมีโปรแกรมสามารถใช้เครื่องมือ ME เพื่อช่วยในการสร้างระบบที่ทำงานข้ามคู่สกุลเงินหลายตัวฉันช่วยพัฒนาระบบที่ทำงานในแบบเรียลไทม์และแสดงผลกำไรในระยะยาวผ่านทางการทดสอบย้อนหลังผู้ค้าได้ตระหนักถึงข้อเสียที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ข้อมูลมากขึ้น เทคนิคการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ย้อนหลังและปรับกลยุทธ์สำหรับระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนระบบ SPP สามารถใช้งานได้แล้วและสามารถช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการทำเหมืองข้อมูลได้หากทำอย่างระมัดระวัง SPP หรือการทำเหมืองข้อมูล จะช่วยสร้างชุดของตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพดีในการสร้างสัญญาณข้ามสี่สกุลเงินคู่ที่สำคัญจากนั้นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ เพื่อดูว่าการค้ามีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้หรือไม่ท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของการระบุตัวกรองและการทดสอบเพื่อค้นหากลยุทธ์ที่แม่นยำซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่ดีเสมอไปสัญญาณการทำกำไรและการออกจากจุดคำนวณโดยระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลโดยใช้ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ สำหรับความผันผวนของปัจจุบันการคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของความสำเร็จความคาดหวังคณิตศาสตร์ ME เป็นสถิติที่วัดกำไรชั่วคราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การค้ามีประสบการณ์ตลอดเวลาที่ยังคงเปิดตัวมันเป็นครั้งแรกที่ได้รับความนิยมภายใต้ Optimal-F การกำหนดตำแหน่งและกฎการจัดการเงิน พัฒนาโดย Ralph Vince สมการคือความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ MFE MAE เครื่องมือคาดหวังทางคณิตศาสตร์ให้ multicurrency เทรดเดอร์ forex traders ขอบคาดการณ์ในการพัฒนาระบบชนะ ME ถูกกำหนดตามแนวความคิดของสูงสุดที่ชื่นชอบ Excursion MFE และสูงสุด Adverse Excursion MAE ME ค่าสามารถ คำนวณในเวลาจริงโดยระบบการซื้อขายทางกลสูงสุด F เที่ยวที่น่าอิจฉาคือความสมดุลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการค้าที่ดีก่อนที่จะปิดการค้าขาย forex โดยไม่คำนึงถึงราคาปิดรอบสุดท้ายในระหว่างรอบระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นรายวันรายชั่วโมงหรือรายปี MFE เป็นยอดที่ดีที่สุดในขณะที่เปิดการค้าการเดินทางที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด คือการสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือชั่วคราวในระหว่างการค้าโดยไม่คำนึงว่าการค้าถูกปิดออกเป็นผู้แพ้หรือไม่ MAE เป็นยอดดุลเชิงลบต่ำสุดในการค้าในขณะที่มันถูกเปิดอยู่เพื่อให้ปริมาณและวิเคราะห์ ME จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด คู่ค้าสามารถคำนวณค่าเฉลี่ย MFE และค่าเฉลี่ย MAE สำหรับการซื้อขายที่ผ่านมาจำนวนมากความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เท่ากับการใช้ Excursion สูงสุดที่น่าพอใจลบยอด Excursion ที่ไม่พึงประสงค์หากค่าเฉลี่ย MFE มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย MAE ค่าความคาดหวังทางคณิตศาสตร์จะเป็นบวกส่วนใหญ่ระหว่าง MFE และ MAE สำหรับคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ ให้เป็นที่น่าพอใจมากขึ้นเป็นแนวโน้มการค้าที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหลายรูปแบบโดยอาศัยข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ความคาดหวังเมื่อมีการซื้อขายสกุลเงิน EUR, USD USD, USD JPY และ USD CHF ด้วยกลยุทธ์ multicurrency โดยอาศัยความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เมตริกนี้มักเป็นบวกและโดยทั่วไปสูงและคล้ายคลึงกันระหว่างคู่สกุลเงินต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการประเมินขนาดตำแหน่ง หรือกฎการค้า - ออกหรือพารามิเตอร์อื่น ๆ ในขณะที่ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์จุดเริ่มต้นพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถตั้งค่าได้โดยระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลตาม ME ที่ปรับเปลี่ยนตามความผันผวนดังที่กล่าวไว้ในบทความนี้หลังจากพิจารณาจุดเริ่มต้นและการค้า ทิศทางระบบการซื้อขายทางกลคำนวณค่า MFE และ MAE โดยทั่วไปเป็นอันดับแรกที่ 10 บาร์นอกเหนือจากราคารายการแล้ว 15 บาร์เกินกว่านั้น 20 บาร์นอกเหนือจากราคารายการนอกจากการส่งสัญญาณไปยังจุดเข้าระบบ ME ยังแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายของ forex ประโยชน์ที่ดีที่สุดคือทันทีหลังจากเปิดตำแหน่งหรือในช่วงเวลาโดยเฉลี่ยหลังจากอยู่ใน position. My กลยุทธ์การซื้อขายแบบหลายสกุลเงินที่ง่ายที่สุดของคุณใช้ char รายวัน ts และอาศัยการรวมกันของสามกฎราคาตามและมีเพียงไม่กี่พารามิเตอร์ที่ใช้ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายความสำเร็จกฎสำหรับการค้าระยะยาวและระยะสั้นมีดังนี้การค้าระยะยาวและปิดการค้าระยะสั้นเมื่อมีการปิดก่อนหน้านี้ เปิดก่อนหน้านี้ต่ำก่อนปิดก่อน Close. Trade สั้นและปิดการค้าระยะยาวเมื่อปิดการปิดก่อนหน้านี้ปิดก่อนหน้านี้สูงก่อนปิดก่อนปิดระบบนี้กลับการค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณดังนั้นถ้าระบบมีตำแหน่งยาวเปิดเมื่อ a สัญญาณสั้นจะได้รับระบบจะปิดตำแหน่งยาวและแทนที่จะไปสั้น ๆ ในทำนองเดียวกันถ้าระบบมีตำแหน่งสั้นเปิดเมื่อรับเป็นเวลานานก็จะปิดสั้นและทันทีที่ไปนานพารามิเตอร์อื่นของระบบนี้คือ ทริกเกอร์หยุดการสูญเสียที่กำหนดไว้ที่ค่าเพียงเล็กน้อยมากกว่าสิบวันหรือยี่สิบวันเฉลี่ยจริงช่วง ATR ค่านี้จะมีการปรับปรุงแต่ละครั้งที่ได้รับสัญญาณใหม่ในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้ามีใหม่ สัญญาณในทิศทางเดียวกันระบบของฉันไม่ได้เพิ่มตำแหน่งใหม่ตั้งแต่ฉันได้พบว่า drawdowns เกินดุลกำไรเพิ่มเติมเมื่อทำเช่นนั้นสุดท้ายเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งระบบจัดสรรสูงสุด 2 ของบัญชีทุนเพื่อการค้าสูง ME เดียวถ้ามี เป็นสัญญาณหลายในคู่สกุลเงินหลาย แต่การคำนวณ ME มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณขนาดตำแหน่งรวมจะไม่เกิน 2 ของผลการซื้อขายตราสารทุน forex. multicurrency ง่ายนี้ระบบการซื้อขายได้แสดงผลที่ดีในการซื้อขายจริงและ การทดสอบย้อนหลังในช่วงระยะเวลายี่สิบปีแสดงให้เห็นว่ามันจะมีความสุขกับผลการทำกำไรเป็นเวลาอย่างน้อยสิบหกในยี่สิบปีที่ผ่านมาการทดสอบพบว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อความเสี่ยงประมาณ 1 7 และร้อยละผู้ชนะประมาณ 45 ในขณะที่กำไร factor ได้เกือบ 1 4. ยังคง drawdowns สามารถยาวการเบิกเงินกู้ที่ยาวที่สุดเห็นภายใต้การทดสอบกลับเป็นมากกว่า 1000 วันอัตราส่วนของกำไรเพื่อเบิกเมื่อใช้กลยุทธ์นี้จะคล้ายกับที่ซื้อ หุ้นและในระหว่างการทดสอบกลับอัตราส่วนประมาณ 0 35 มีผลตอบแทนรวมมากกว่า 500 ในระหว่างการทดสอบย้อนหลังไปยี่สิบปีการจัดการความเสี่ยงสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบ multicurrency โดยใช้ ME โดยรู้ค่าเฉลี่ยของ MFE และ MAE ค่าเทรดเดอร์ forex สามารถตั้งค่าระบบเชิงกลของสกุลเงินหลายสกุลเพื่อออกจากการค้าที่เป้าหมายกำไรหรือจุดหยุดขาดทุนซึ่งกำหนดโดยการเพิ่มจำนวนที่คำนวณได้ของ pips เกินกว่าการเดินทางสูงสุดหรือค่าเดินทางสูงสุดไม่พึงประสงค์โดยเฉลี่ยเพื่อที่จะชนะ เมื่อเวลาผ่านไประบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องบรรลุเป้าหมายกำไรมากขึ้นกว่าที่จะแตะระดับทางออกจากการหยุดขาดทุนตัวอย่างเช่นถ้าระบบของฉันเห็นค่าเฉลี่ย MAE เท่ากับ 35 pips และ MFE เฉลี่ย 55 pips มีโอกาสในการซื้อขายได้ เป้าหมายกำไรอาจได้รับการคาดการณ์สำหรับ 50 pips ซึ่งเป็น 5 pips น้อยกว่า MFE และหยุดการสูญเสียการออกสามารถตั้งค่าที่ 30 pips ซึ่งเป็น 5 pips เกินกว่า MAE การออกแบบระบบเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมการซื้อขาย เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร และจุดหยุดขาดทุนตามความผันผวนแทนการกำหนดจำนวนคงที่ของ pips. Volatility ช่วยกำหนดจุดออกสำหรับการซื้อขาย multicurrency ดังกล่าวก่อนหน้านี้ระบบการซื้อขายเชิงกลสามารถใช้ Average True Range ATR เป็นเครื่องมือขึ้นอยู่กับความผันผวนในการคำนวณ MAE และ MFE เพื่อกำหนดจุดออกระบบจะกำหนดราคาเริ่มต้นบวกหรือลบเปอร์เซ็นต์ของ ATR ที่สามารถใช้งานได้ตามการวิเคราะห์ ME เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควรฉันมักตั้งค่า ATR เพื่อคำนวณเวลา 15 หรือ 20 ครั้งก่อนหน้านี้ เฟรมตัวอย่างเช่นในระหว่างที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวของ EUR EUR โดยเฉลี่ยประมาณ 100 pip ต่อวันระบบควรคำนวณจุดเป้าหมายและจุดขาดทุนตามความผันผวนของปัจจุบันและการวิเคราะห์ ME ดังนั้นหากมีการค้า เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีสำหรับ 55 pips และถ้า ATR ปัจจุบันอยู่ที่ 85 pips การย้ายจะไม่ถูกรายงานเป็น 55 pips แทน MFE จะถูกรายงานว่าเป็น 64 7 ของ ATR ในช่วงเวลาที่ฉันได้เห็นว่า MFE สำหรับสี่ สกุลเงินหลักของปาย rs EUR USD, GBP USD, USD JPY และ USD CHF ดูเหมือนจะแปรผันรอบ ๆ ค่า MFE ประมาณ 60 ของ ATR และค่าเฉลี่ย MAE ประมาณ 40 ของ ATR สำหรับรายการทั่วไปหลังจากผ่านไป 15 งวดเพื่อปรับผลการซื้อขายแลกเปลี่ยน ตามความผันผวนของระบบการซื้อขายเชิงกลสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรและจุดตัดขาดทุนในระดับต่าง ๆ ได้ตัวอย่างเช่นระบบอาจกำหนดจุดรับผลประโยชน์ที่ 55 ของค่า ATR ออกจากจุดเริ่มต้นไม่ใช่ MFE เต็มรูปแบบ ค่าของ 60 และความผันผวนอาจต้องตั้งจุดหยุดการสูญเสียการหยุดที่ 45 ของค่า ATR นอกเหนือจากจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่ 40 ของ ATR ยังคงระบบนี้มีแนวโน้มที่จะถึงระดับกำไรเป้าหมายบ่อยกว่าระดับการหยุดขาดทุน, และผู้ชนะควรมีขนาดใหญ่ตราบเท่าที่กำไรเป้าหมายมีการตั้งค่ามากขึ้นกว่าการหยุดขาดทุนสำหรับธุรกิจการค้าทั้งหมดตัวเลขที่คำนวณได้ของจุดสำหรับกำไรเป้าหมายและการสูญเสียหยุดอยู่เสมอขึ้นอยู่กับความผันผวนเพียงในขณะที่การค้าที่สะท้อนโดย ATR เมื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นตรวจสอบระบบการซื้อขาย s ค่าปัจจุบัน ATR แล้วคำนวณจำนวนเงินที่แน่นอนของ Pips เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรและระดับการสูญเสีย loss. As ตัวอย่างสมมติว่ามีสัญญาณไปนานใน EUR USD และ ATR ปัจจุบันอยู่ที่ 100 pips ดังนั้น, จุดกำไรเป้าหมายจะอยู่ที่ 55 pips กว่าราคารายการ 55 ของค่า ATR และหยุดการสูญเสียจะอยู่ที่ 45 pips ภายใต้ราคารายการ 45 ของ ATR. อีกสองสามความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ Expectation. The คาดหวังทางคณิตศาสตร์คือ โดยทั่วไปต่ำสำหรับธุรกิจการค้าระยะสั้นและผู้ค้าบางส่วนได้เห็นฉันเพิ่มขึ้นโดยเท่าบาร์ที่สิบแปดหลังจากที่เปิดแล้วสลายตัวในช่วงชิงช้าราคาโดยเท่าบาร์แปดหลังจาก open. For ธุรกิจการค้ายาว ME โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วย ค่าที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงช่วงเวลาที่สามสิบแล้วดำเนินการต่อไปอย่างช้าๆจนถึงประมาณ 75 ช่วงเวลาการใช้ระบบนี้ระยะเวลาการค้าโดยเฉลี่ยของฉันอยู่ที่ประมาณ 25 วันส่วนที่ดีที่สุดเมื่อซื้อขายสกุลเงิน EUR, USD USD, USD JPY และ USD CHF ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นโดยประมาณ 30 รอบเวลาถ้า การเคลื่อนไหวที่ดีต่อเนื่องไปข้างหน้าในอดีตที่จุดเฉลี่ยแล้วก็มีโอกาสที่การเรียงลำดับของอคติพื้นฐานบางอย่างในตลาดจะยืดเยื้อย้ายโดยสรุปกลยุทธ์การซื้อขาย multicurrency พื้นฐาน forex ขั้นพื้นฐานนี้ใช้ประโยชน์จากบวก ME สูงที่ใช้ร่วมกันในสี่หลัก คู่ค้าสกุลเงินรายการเป้าหมายกำไรและจุดตัดขาดทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ME เมื่อตัวบ่งชี้ความคาดหวังคณิตศาสตร์กำลังทำนายความสำเร็จสี่สกุลเงินคู่ EUR USD, GBP USD, USD JPY และ USD CHF สามารถซื้อขายได้สำเร็จร่วมกันหรือ separate. Have คุณพยายาม ME ในการค้าของคุณตอบกลับยกเลิก reply. Originally โพสต์โดยความเห็น aliasentric. My คือว่ามันจะดีกว่าเพียงเพิ่มขนาดมากเมื่อหนึ่งคู่ถ้าคุณต้องการเพิ่มผลกำไรเนื่องจากมันจะดูเหมือนว่าถ้า คู่กำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามจากนั้นการซื้อขายพวกเขาในเวลาเดียวกันคือการเพิ่มความเสี่ยงของคุณหรือ จำกัด กำไรของคุณในการค้าที่เป็นผู้ชนะฉันเคยได้ยินคู่ค้าหลายคู่ ประเภทของวิธีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราใดฉัน d มีความสนใจที่จะได้ยินจากทุกคนที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอหลายคู่ซื้อขายในเวลาเดียวกันและเหตุผลที่คุณคิดว่ามันจะดีกว่าเพียงแค่การซื้อขายคู่หนึ่งที่ฉันทำมันทั้งหมด เวลาเหตุผลของคุณมีข้อบกพร่องบางอย่าง เท่าที่ฉันอาจจะได้ยินโดยอะไรก็ตามที่อาจหรือไม่สนใจสิ่งที่ฉันพูดฉันขอให้ถ้ามันสำคัญที่คุณได้รับการอภัยสำหรับสิ่งที่คุณอาจได้กระทำหรือไม่ทำสิ่งที่ต้องให้อภัยซื้อขายกับคู่สกุลเงินหลาย แต่ผมคิดว่าการค้าของมันอยู่บนพื้นฐานของมุมมองแมโครทั่วโลกของฉันดังนั้นฉันจะใช้หลาย ๆ คู่จาก G10 เป็นสกุลเงิน EM อย่างไรก็ตามหลาย ๆ คู่มีความสัมพันธ์กันเช่นปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านความเสี่ยงยังคงแข็งแกร่งโดยความเสี่ยงในวันที่คุณจะเห็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงเช่น EM, Eur ฯลฯ และในทางตรงกันข้ามกับวันที่ไม่ชอบความเสี่ยง Jun 12, 2013, 12 07 am. Joined Jan 2013.Re ค้าคู่สกุลเงินหลายคู่เขียนโดย Martinghoul. I ทำมันตลอดเวลาตรรกะของคุณจะค่อนข้างมีข้อบกพร่องฉันจะรู้ว่าคู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางกับคู่อื่น ๆ บาง, เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้าม เกือบทุกครั้งที่ฉันได้ซื้อขายในมากกว่าหนึ่งคู่ในเวลาเดียวกันผมสังเกตเห็นว่าคู่ที่สองทั้งย้ายไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามของคู่แรกของฉันฉันถือว่าคุณมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องทำไมคุณเลือกที่จะค้าหลาย คู่ข้อเสนอเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาสิ่งที่คุณคิดว่าข้อดีที่ช่วยให้คุณ im. alisentric im ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ แต่ที่นี่คือสิ่งที่ฉันทำฉันค้าสองพอร์ตการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นระบบและหนึ่งโดยดุลยพินิจโดยดุลยพินิจฉันหมายถึงการซื้อขายของมันขึ้นอยู่กับมุมมองของฉันทั่วโลกมาโคร ดังนั้นฉันจึงใช้คู่ที่แตกต่างกันหลายสกุลจาก G10 ไปเป็นสกุลเงิน EM ทั้งนี้หลายคู่มีความสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วความเสี่ยงในการเกิดความเสี่ยงยังคงแข็งแกร่งโดยความเสี่ยงในวันนี้คุณจะเห็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงทั้งหมดแข็งค่าขึ้น เช่นสกุลเงิน EM, Eur ฯลฯ และในทางกลับกันในวันที่ไม่ชอบความเสี่ยงดังนั้นคุณอยู่ในหลายธุรกิจการค้าในเวลาเดียวกันแล้วการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายเพราะผมชอบที่จะให้สิ่งที่ง่ายหนึ่งคู่ในเวลาทำงานสำหรับ ฉันตั้งแต่ฉัน don t ต้องกังวล abou ความสัมพันธ์ใด ๆ กับคู่อื่น ๆ ฉันรู้ว่ามันยังขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณกำลังมองหาที่เป็นกรอบเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าในกรอบเวลาอื่น ๆ ที่ใด ๆ อัตราการซื้อขายมีความซับซ้อนสวยและฉันพยายามที่จะง่ายขึ้นทุกที่ที่ฉัน สามารถและการซื้อขายคู่หนึ่งครั้งทำงานได้สำหรับฉัน แต่ฉัน m อยากรู้ว่าสิ่งที่ได้เปรียบบางคนคิดว่าพวกเขาได้รับโดยการป้อนธุรกิจการค้าหลายครั้งนอกเหนือจากการวิ่ง adrenaline มิถุนายน 12, 2013, 1 53 am. Joined สิงหาคม 2004 Re การซื้อขายคู่สกุลเงินหลายอย่างโดยสรุปโพสต์โดย aliasentric. Because ฉันต้องการให้สิ่งที่ง่ายหนึ่งคู่ในเวลาทำงานสำหรับฉันตั้งแต่ i don t ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคู่อื่น ๆ ฉันจะรู้ว่ายังขึ้นอยู่กับสิ่งที่กรอบเวลา คุณกำลังมองหาที่เป็นกรอบเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าในกรอบเวลาอื่น ๆ ในอัตราใด ๆ การค้ามีความซับซ้อนสวยและฉันพยายามที่จะง่ายขึ้นทุกที่ที่ฉันสามารถและการซื้อขายคู่หนึ่งครั้งทำงานให้ฉัน แต่ฉันอยากรู้อยากเห็น เป็นสิ่งที่ได้เปรียบบางคนคิดว่าพวกเขาได้รับโดยการป้อน หลายธุรกิจการค้าในเวลานอกเหนือจาก adrenaline rush. OK ช่วยให้เพียงหยิกนี้ใน bud. You บอกว่าคู่หนึ่งครั้งทำงานให้ฉันหนึ่งคู่ใน forex eurjpy เช่นนี้หมายความว่าคุณกำลังซื้อขายสองสกุลเงินยูโรและเยนทำอย่างไร คุณกรองคู่ที่จะค้าในเวลาใด ๆ ถ้าคุณเลือกคู่ที่สุ่มหรือเพราะพวกเขาเป็นรายการโปรดของคุณ ฯลฯ ฯลฯ พวกเขาอาจจะไม่จับคู่ที่ถูกต้องเพื่อการค้าที่คุณมากต้องกังวลเกี่ยวกับ correlation. Lets ใช้เวลา 6 ของ สกุลเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและจับคู่พวกเขาออกให้ 15 การเรียงสลับข้ามและ 2 ทิศทางระยะสั้น 15x2 30.Now ฉันส่งความเคารพที่คุณมีโอกาส 1 ใน 30 ของการเป็นคู่ที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องในขณะใดก็ตามในเวลา โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าขนาดตัวอย่างดีอยู่ใกล้กับศูนย์หวังว่าตอนนี้คุณสามารถดูว่าทำไมเป็นกรณีที่ การแพร่กระจายความบ้าคลั่งในชุดฟอรัมนี้เป็นหลักการของฉันและหากคุณไม่ชอบพวกเขาฉันก็มีคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกันโพสต์โดย counterviolent. OK ช่วยให้เพียงแค่หยิกนี้ใน bud. You บอกว่าคู่หนึ่งครั้ง ทำงานให้ฉันหนึ่งคู่ใน forex เช่น eurjpy ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังซื้อขายสองสกุลเงินยูโรและเยนคุณจะกรองคู่ที่จะค้าที่ใดเวลาหนึ่งถ้าคุณเลือกคู่ที่สุ่มหรือเพราะเป็นรายการโปรดของคุณ ฯลฯ ฯลฯ พวกเขาอาจจะไม่ การจับคู่ที่ถูกต้องเพื่อการค้าที่คุณมากต้องกังวลเกี่ยวกับ correlation. Lets ใช้เวลา 6 ของสกุลเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและจับคู่พวกเขาออกให้ 15 พีชคณิตข้ามและ 2 ทิศทางยาวสั้น 15x2 30.Now ฉันกราบส่งว่าคุณมี 1 ใน 30 โอกาสของการเป็นคู่ที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องในขณะใดก็ตามในเวลาโอกาสของการประสบความสำเร็จมากกว่าขนาดตัวอย่างที่ดีอยู่ใกล้กับศูนย์หวังว่าคุณจะสามารถดูว่าทำไมเป็นกรณีที่ฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่ คุณพูด แต่ไม่เห็น ตอบคำถามของฉันฉันค้าคู่หนึ่งครั้งดังนั้นถ้าฉันป้อนการค้าใน USD USD ฉัน don t เปิดการค้าอื่นจนกว่าฉันเห็นการค้านี้เพื่อบรรลุฉัน don t ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ถ้าฉันค้า เพียงหนึ่งคู่ในช่วงเวลาหลายคนเข้ามากกว่าหนึ่งการค้าในช่วงเวลาที่ฉันก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาให้ประโยชน์ช่วยให้พวกเขาโพสต์โดย aliasentric. I จะรู้ว่าคู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางกับคู่อื่น ๆ บาง ย้ายไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามแทบทุกครั้งที่ฉันได้ซื้อขายในมากกว่าหนึ่งคู่ในเวลาเดียวกันผมสังเกตเห็นว่าคู่ที่สองทั้งย้ายไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามของคู่แรกของฉันฉันถือว่าคุณ คุณทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอทำไมคุณเลือกที่จะค้าโองการคู่หลาย ๆ ข้อหนึ่ง ๆ ในเวลาข้อดีที่คุณคิดว่าจะให้ประโยชน์คุณเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญคู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งกับคู่อื่น ๆ สิ่งที่ทำให้คุณพูด ว่าช่วงเวลาที่ h orizon คุณสังเกตนี้จะเป็นจริงคุณได้พิจารณาความหมายตรรกะของคำสั่งดังกล่าวถ้าคุณคิดนานและหนักเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คุณจะเห็นแสงฉันแน่ใจว่าและเป็นไปได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอฉัน mustn t บ่น นอกจากนี้ฉันยังชอบคนอื่น ๆ ที่นี่เลือกที่จะมีพอร์ตการค้าซึ่งช่วยให้ฉันสามารถปรับการเปิดเผยข้อมูลของฉันแทนที่จะเล่นการเคลื่อนไหวในวงกว้างได้ เท่าที่ฉันอาจจะได้ยินโดยอะไรก็ตามที่อาจหรือไม่สนใจสิ่งที่ฉันพูดฉันขอให้ถ้ามันสำคัญที่คุณได้รับการอภัยสำหรับสิ่งที่คุณอาจได้กระทำหรือไม่ทำสิ่งที่ต้องให้อภัยซื้อขายกับคู่สกุลเงินหลาย ฉันค้ากระเช้าของคู่ แต่ฉันทำมันมากขึ้นในการจับภาพการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นเพื่อพิสูจน์และปรับกลยุทธ์ของฉันฉันไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการพิสูจน์จริงว่านี้เป็นความคิดที่ดีผลกำไรระยะยาวที่ผมกล่าวว่าที่ ขณะนี้หมดจดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์วิจัย I ve โดยทั่วไปใช้ตรรกะของฉันเองมากับตะกร้าตอนนี้ฉันค่อนข้างเปิดยอมรับว่าตรรกะของฉันอาจจะสมบูรณ์สมบูรณ์และฉัน m แน่ใจว่าใครจะชี้นี้ถ้าเป็นฉัน ใช้ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ EUR, GBP, USD, JPY, AUD ซึ่งให้ 10 คู่ตรรกะของฉันคือโดยการใช้ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะทำให้ตะกร้าบางสมดุลแม้ว่าอาจฉัน m ผิดแน่นอนมีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้กัน และชนิดของการป้องกันความเสี่ยงยกเลิกกันออกและ EUR GBP จะไม่เหมาะกับคู่อื่น ๆ ที่พวกเขาทำมองไปที่ความสัมพันธ์ให้ดูที่ทั้งสองสกุลเงินเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกครั้งฉันไม่ได้ทำในระยะยาวการวิเคราะห์ในระยะนี้ยังขออภัยที่ฉันได้ทำสองเท่าเมื่อ GBP AUD กว่าฉันมีใน EUR AUD ในเดือนมิถุนายนขนาดตำแหน่งของฉันขึ้นอยู่กับขนาดหยุด ATR ดังนั้นช่วงราคาที่แตกต่างกันไม่ได้ทำให้แตกต่างกันมากขึ้นส่วนใหญ่ของกำไรของฉันในเดือนมิถุนายนมาจากคู่สกุลเงิน AUD กับ AUD JPY ให้ฉัน ประมาณ 40 ของกำไรของฉันใน itself. I m การทำงานกลยุทธ์ของฉันต่อการทำลายแม้ขาดทุนเล็ก ๆ ในตลาดด้านข้างและเป็นกำไรมากในตลาดที่มีแนวโน้มดังนั้นโดยใช้ตะกร้าทฤษฎีของฉันจะเป็นวันเช่นเมื่อวานนี้ฉันทำเงินได้ดีในทั้งสอง สกุลเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ วันนี้เมื่อทั้งคู่ต่างไปจากแนวโน้มที่กำหนดไว้ผมก็หยุดการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AUD JPY แต่สร้างรายได้เล็กน้อยจาก GBP USD ซึ่งน่าจะเป็นผลขาดทุนเล็กน้อยของวันนี้ มีเหตุผลเหมือนฉัน r eally haven t ทำวิจัยเพียงพอในการนี้ยังแสดงความคิดเห็นกับสำรองของข้อเท็จจริงเฉพาะทฤษฎีของฉันที่ฉัน m แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเมื่อฉันได้รับเวลาในการทำวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ it. I d ยังกล่าวว่าต้องมีจำนวนมากเพื่อ จะทำอย่างไรกับกรอบเวลาและกลยุทธ์ที่คุณกำลังติดตามอยู่ดังนั้นสิ่งที่ฉันพูดอาจจะหรืออาจไม่ทำงานสำหรับฉัน แต่อาจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกับคนอื่น ๆ ฉันขอแนะนำให้คนบางคนมองหาเรื่องนี้โดย NVP ซึ่งฉันไม่ได้ทำ แต่ ตั้งใจจะดังนั้นอาจจะมีรูปลักษณ์เกินไป Hopped สตีฟ Dreamliner ฮันโนเวอร์และบางส่วนของคนอื่น ๆ ที่ FF. Re ซื้อขายคู่สกุลเงินหลายแท้จริงมีทุกประเภทของวิธีการของการเปลี่ยนแปลงระดับของความซับซ้อนที่ช่วยให้คุณสามารถทำพิธีและปริมาณ วิธีการอธิบายโดย CFX ข้างต้นคุณสามารถมีเหตุผลอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณต้องการเห็นได้ชัดมากเกินไปและคุณมีความเสี่ยงที่จะทำให้วิธีการทั้งหมดที่ไร้ประโยชน์ ฉันอาจจะได้รับการยกโทษสำหรับสิ่งที่คุณอาจได้กระทำหรือไม่ปฏิบัติตามซึ่งจะต้องมีการให้อภัยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556, 3 26 pm. Joined Jan 2013.Re การซื้อขายคู่สกุลเงินหลายรายการโดยสรุปโพสต์โดย Martinghoul. Well คุณเห็นว่าเป็นจุดสำคัญคู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในบางวิธีกับคู่อื่น ๆ สิ่งที่ทำให้คุณพูดว่าข้ามขอบฟ้าเวลาที่คุณสังเกตนี้ เป็นจริงคุณได้พิจารณาความหมายตรรกะของคำสั่งดังกล่าวถ้าคุณคิดนานและหนักเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คุณจะเห็นแสงฉันแน่ใจและเพื่อเป็นผลกำไรอย่างต่อเนื่องฉัน mustn t บ่นฉันยังชอบ คนอื่น ๆ ที่นี่เลือกที่จะมีพอร์ตการค้าซึ่งช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งความเสี่ยงของฉันได้ดีกว่าที่จะวางเดิมพันในตลาดแบบกว้าง ๆ แน่นอนฉันเปิดกว้างเพื่อพิจารณามุมมองอื่น ๆ แต่ก็เป็นข้อสังเกตของฉันเช่นเดียวกับ มุมมองทั่วไปของผู้ค้า forex มากที่สุดว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็น ge nerally ติดตามระหว่างคู่ฉัน haven t วิจัยทั้งหมดของคู่ แต่มีแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณหากคุณค้นหา google ใน correlation. I ฉันยังอาจเพิ่มที่ไม่ถูกต้อง 100 และ มีระดับความสอดคล้องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลาใดและดูคู่ไหนและมองไปที่การดำเนินการด้านราคาซึ่งเป็นวิธีการซื้อขาย 99 วิธีของฉันมันง่ายที่จะเห็นรูปแบบที่คล้ายกันหรือตรงกันข้ามในความสัมพันธ์ราคาฉันคิดว่ามันเหมือน สิ่งอื่นใดทุกคนค้นหาขอบเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบที่จะออกมาทางด้านขวาของธุรกิจการค้าผมพบว่าการรู้และการค้า 1 คู่ทำให้ฉันได้เปรียบตามที่ฉันคุ้นเคยกับวิธีการย้าย แต่ฉันสนใจในเหตุผลบางอย่าง คิดว่าหลายคู่ซื้อขายในครั้งเดียวจะช่วยให้พวกเขาได้เปรียบฉันเข้าใจความหลากหลายที่ระบุไว้โดย oro ข้างต้นแม้ว่าที่ hasn t ทำงานให้ฉันเมื่อฉันได้พยายามมันดังนั้นฉันก็กลับไปที่ 1 pair. Last แก้ไขโดย aliasentric 12 มิถุนายน 2013 เวลา 3 39pm. Forex Trading Diary 5 - การซื้อขายคู่สกุลเงินหลายสกุลเงินเมื่อวานนี้ฉันได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างในซอฟต์แวร์ QSForex การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพิ่มประโยชน์ให้กับระบบอย่างมากจนถึงจุดที่เกือบจะพร้อมสำหรับการทำ backtesting ข้อมูลลับหลายวันในช่วงของคู่สกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้รับการโพสต์ไปยัง Github การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทั้งตำแหน่งและ Portfolio เพื่อให้สามารถซื้อขายสกุลเงินต่างๆรวมทั้งสกุลเงินที่ไม่ได้เป็นสกุลเงินสกุลเงินได้ดังนั้นบัญชีที่ได้รับการปฏิเสธโดย GBP สามารถซื้อขาย EUR USD ได้ สำหรับการยกเครื่องใหม่ของวิธีการตำแหน่งและผลงานคำนวณเปิด, ปิด, เพิ่มและการลบหน่วยตำแหน่งวัตถุขณะนี้ดำเนินการยกหนักออกจากวัตถุ Portfolio ค่อนข้างน้อยการเพิ่มกลยุทธ์แรกที่ไม่น่ารำคาญคือที่รู้จักกันดี การย้าย Crossover เฉลี่ยโดยใช้คู่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย SMA. Modification เพื่อให้ Despit แบบเธรดเดี่ยวและกำหนดค่า e มองในแง่ดีของฉันว่าวิธี multi - threaded wouldn t เป็นอันตรายเกินไปกับความถูกต้องจำลองฉันพบว่ามันยากที่จะได้รับผล backtesting น่าพอใจด้วยวิธีแบบมัลติเธรดแนะนำสคริปต์พื้นฐาน Matplotlib พื้นฐานที่ใช้สำหรับการดูเส้นโค้งส่วนของ พอร์ตโฟลิโอการสร้างเส้นโค้งส่วนได้เสียอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังต้องใช้งานเป็นจำนวนมากดังที่ได้กล่าวไว้ในรายการก่อนหน้านี้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ QSForex และกำลังจะเข้าสู่ชุดไดอารี่ของ forex เป็นครั้งแรกผมขอแนะนำ มีอ่านรายการไดอารี่ต่อไปนี้เพื่อให้ได้ถึงความเร็วกับซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับหน้า Github สำหรับ QSForex สนับสนุนหลายสกุลเงินคุณลักษณะที่ฉันได้อย่างต่อเนื่องได้รับการอภิปรายในรายการไดอารี่เหล่านี้คือความสามารถในการสนับสนุนหลายสกุลเงินคู่ ในขั้นตอนนี้ผมเคยปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์เพื่อให้นิกายของบัญชีต่างกันเนื่องจากก่อนหน้านี้ GBP เป็นสกุลเงินที่มีการเข้ารหัสเป็นรูปแบบฮาร์ดคอร์ดนอกจากนี้ยังสามารถขายสกุลเงินอื่นได้ คู่ยกเว้นที่ประกอบด้วยฐานหรืออ้างในเยน JPY ญี่ปุ่นหลังเป็นเนื่องจากวิธีการติ๊กขนาดถูก caclulated ในสกุลเงิน JPY เพื่อให้บรรลุนี้ฉันได้แก้ไขวิธีการคำนวณกำไรเมื่อหน่วยถูกเอาออกหรือตำแหน่งเป็น ปิดนี่คือตัวอย่างข้อมูลปัจจุบันสำหรับการคำนวณ pips ในไฟล์หากเราปิดตำแหน่งเพื่อให้ได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเราจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับ closeposition ในไฟล์ก่อนอื่นเราได้รับการเสนอราคาและขอราคา สำหรับคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายเช่นเดียวกับคู่สกุลเงินของสกุลเงินที่อ้างถึงตัวอย่างเช่นสำหรับบัญชีที่มีสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งเรากำลังซื้อขาย EUR USD เราต้องได้รับราคาสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจาก EUR เป็นสกุลเงินหลักและ USD เป็นสกุลเงิน quote ในขั้นตอนนี้เราตรวจสอบว่าตำแหน่งตัวเองเป็นตำแหน่งยาวหรือสั้นแล้วคำนวณราคาที่เหมาะสมลบและอ้างราคาเอาบ้านซึ่งจะได้รับโดย removeprice และ qhclose ตามลำดับจากนั้นเราจะปรับปรุงราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยด้วย บางตำแหน่งและสุดท้ายคำนวณ PL โดยการคูณ pips, ราคาการกำจัดบ้านอ้างแล้วจำนวนหน่วยที่เรากำลังปิด out. We ได้ตัดออกอย่างสมบูรณ์จำเป็นที่จะต้องหารือเกี่ยวกับการสัมผัสซึ่งเป็นตัวแปรที่ซ้ำซ้อนสูตรนี้ได้อย่างถูกต้องให้ PL กับการซื้อขายคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเยนนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการซื้อขายคู่สกุลเงินได้หลายรูปแบบด้วยเช่นกันว่าตำแหน่งและผลงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการเปิดและปิดตำแหน่งรวมทั้งการเพิ่ม และลบหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันได้ย้ายมากของรหัสการจัดการตำแหน่งที่อยู่ในเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นตั้งแต่ตำแหน่งควรจะดูแลตัวเองและไม่ได้มอบหมายให้ผลงานโดยเฉพาะ addunits removeunits และ วิธีการ closeposition ได้รับการสร้างหรือปรับปรุงในสองหลังคุณสามารถดูวิธีการสูตรใหม่สำหรับการคำนวณกำไรจะดำเนินการมากของการทำงานของ Por ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลดขนาดของชั้นเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการแยกส่วนที่เพิ่มขึ้นและการปิดผนึกได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่างานการคำนวณกำลังดำเนินการอยู่ในวัตถุตำแหน่งในสาระสำคัญพวกเขาทั้งหมดยกเว้นการเพิ่มเพียงตรวจสอบว่ามีตำแหน่งอยู่หรือไม่ สำหรับคู่สกุลเงินนั้นและเรียกวิธีตำแหน่งที่สอดคล้องกันโดยคำนึงถึงผลกำไรหากมีความจำเป็นกลยุทธ์การข้ามไขว้เฉลี่ยเราได้กล่าวถึงกลยุทธ์การครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนที่ QuantStart ในบริบทของการซื้อขายหุ้นมันมีประโยชน์มากในการทดสอบตัวบ่งชี้เตียงกลยุทธ์ เพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำซ้ำการคำนวณด้วยมืออย่างน้อยที่ความถี่ต่ำเพื่อตรวจสอบว่า backtester มีพฤติกรรมตามที่ควรความคิดพื้นฐานของกลยุทธ์ดังต่อไปนี้สองแยกตัวกรองเฉลี่ยเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายถูกสร้างขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลามองย้อนกลับของชุดเวลาหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะป้ายชื่อที่จะซื้อสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อ sho rter lookback moving average เฉลี่ยย้อนหลังนานกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หากค่าเฉลี่ยยาวนานเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่สั้นลงสินทรัพย์จะขายกลับกลยุทธ์จะทำงานได้ดีเมื่อชุดข้อมูลเวลาเข้าสู่ช่วงที่มีแนวโน้มดีขึ้นและกลับเข้าสู่แนวโน้มการดำเนินงานอย่างช้าๆ ตรงไปตรงมาประการแรกเรามีวิธี calcrollingsma ที่ช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้การคำนวณ SMA ช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อสร้างใหม่โดยไม่ต้องคำนวณ SMA อย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนประการที่สองเราสร้างสัญญาณในสองกรณี กรณีแรกเราสร้างสัญญาณถ้า SMA สั้นเกิน SMA ยาวและเราไม่นานคู่สกุลเงินในกรณีที่สองเราสร้างสัญญาณถ้า SMA ยาวเกิน SMA สั้นและเรามีอยู่แล้ว long. I ได้ตั้งค่าเริ่มต้น หน้าต่างเป็น 500 ticks สำหรับ SMA สั้นและ 2,000 ticks สำหรับ SMA ยาวแน่นอนในการตั้งค่าการผลิตพารามิเตอร์เหล่านี้จะเหมาะ แต่ทำงานได้ดีสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบของเรา ngle-Threaded Backtester การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ backtesting ให้เป็นแบบเธรดเดียวไม่ใช่แบบมัลติเธรดฉันทำการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการซิงโครไนซ์เธรดเพื่อดำเนินการในลักษณะที่จะเกิดขึ้น a live environment It basically meant that the entry and exit prices were very unrealistic, often occuring virtual hours after the actual tick had been received. Hence I incorporated the streaming of TickEvent objects into the backtesting loop, as you can see in the following snippet of. Notice the line This is called prior to a polling of the events queue and as such will always guarantee that a new tick event will have arrived before the queue is polled again. In particular it means that a signal is executed as new market data arrives , even if there is some lag in the ordering process due to slippage. I ve also set a maxiters value that controls how long the backtesting loop continues In practice this will need to be quite large w hen dealing with multiple currencies across multiple days, but I ve set it to a default value that allows for a single day s data of one currency pair. The streamnexttick method of the price handler class is similar to streamtoqueue except that it calls the iterator next method manually, rather than carrying out the tick streaming in a for loop. Notice that it stops upon receipt of a StopIteration exception This allows the code to resume rather than crashing at the exception. Matplotlib Output. I ve also created a very basic Matplotlib output script to display the equity curve currently lives in the backtest directory of QSForex and is given below. Notice that there is a new variable now called OUTPUTRESULTSDIR which must be set in your settings I have it pointing to a temporary directory elsewhere on my file system as I don t want to accidentally add any equity backtest results to the code base. The equity curve works by having a balance value added to a list of dictionaries, with one dicti onary corresponding to a time-stamp. Once the back-test is complete the list of dictionaries is converted into a Pandas DataFrame and the tocsv method is used to output. This output script then simply reads in the file and plots the balance column of the subsequent DataFrame. You can see the snippet for the appendequityrow and outputresults methods of the Portfolio class below. Every time executesignal is called, the former method is called and appends the timestamp balance value to the equity member. At the end of the backtest outputresults is called which simply converts the list of dictionaries to a DataFrame and then outputs to the specified OUTPUTRESULTSDIR directory. Unfortunately, this is not a particularly appropriate way of creating an equity curve as it only occurs when a signal is generated This means that it does not take into account unrealised P L. While this is how actual trading occurs you haven t actually made any money until you close a position it means that the equity curv e will remain completely flat between balance updates Worse, Matplotlib will default to linearly interpolating between these points, thus providing the false impression of the unrealised P L. The solution to this problem is to create an unrealised P L tracker for the Position class that correctly updates on every tick This is a little more computationally expensive, but does allow a more useful equity curve This feature is planned for a later date. The next major task for QSForex is to allow multi-day backtesting Currently the HistoricCSVPriceHandler object only loads a single day s worth of DukasCopy tick data for any specified currency pairs. In order to allow multi-day testing it will be necessary to load and stream each day sequentially to avoid filling RAM with the entire history of tick data This will require a modification to how the streamnexttick method works Once that is complete it will allow long-term strategy backtesting across multiple pairs. Another task is to improve the ou tput of the equity curve In order to calculate any of the usual performance metrics such as the Sharpe Ratio we will need to calculate percentage returns across a particular time period However, this requires that we bin the tick data into bars in order to calculate a return for a particular time period. Such binning must occur on a sampling frequency that is similar to the trading frequency or the Sharpe Ratio will not be reflective of the true risk reward of the strategy This binning is not a trivial exercise as there are lots of assumptions that go into generating a price for each bin. Once these two tasks are complete, and sufficient data has been acquired, we will be in a position to backtest a wide-range of tick-data based forex strategies and produce equity curves net of the majority of transaction costs In addition, it will be extremely straightforward to test these strategies on the practice paper-trading account provided by OANDA. This should allow you to make much better decisi ons about whether to run a strategy compared to a more research oriented backtesting system. Just Getting Started with Quantitative Trading. Disclaimer - Forex, futures, stock, and options trading is not appropriate for everyone There is a substantial risk of loss associated with trading these markets Losses can and will occur No system or methodology has ever been developed that can guarantee profits or ensure freedom from losses No representation or implication is being made that using the information contained on this site will generate profits or ensure freedom from losses. Copyright 2011-2014, WCI WCM Unauthorized use, copying, redistribution, republication and or duplication of content, is strictly prohibited without prior written permission. Forum Software by SMF 2014, Simple Machines. Theme based on Reseller.